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上交所債券回購交易新計息規(guī)則2017
經(jīng)中國證監(jiān)會批準，上海證券交易所(以下簡稱本所)對《上海證券交易所交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)、《上海證券交易所債券交易實施細則》(以下簡稱《實施細則》)中涉及債券質(zhì)押式回購交易的若干條款進行了修改，具體修改內(nèi)容如下。下面是yjbys小編為大家?guī)淼纳辖凰鶄刭徑灰仔掠嬒⒁?guī)則，歡迎閱讀。
一、《交易規(guī)則》相關(guān)條款修改內(nèi)容
修改質(zhì)押式回購收盤價的計算方法。第4.1.3條修改為：“除本規(guī)則另有規(guī)定外，證券的收盤價為當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。
債券質(zhì)押式回購的收盤價為當日該證券最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。”
二、《實施細則》相關(guān)條款修改內(nèi)容
(一)增加質(zhì)押式回購開盤價和收盤價計算方法的相關(guān)條款
增加一條作為第十六條：“債券回購交易開盤價，為當日該回購品種集合競價中產(chǎn)生的價格;集合競價不能產(chǎn)生開盤價的，連續(xù)競價中的第一筆成交價為開盤價。
債券回購的收盤價為當日該證券最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。”
(二)修改債券回購購回價的計算公式
原第十八條修改為：“回購到期日，證券登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)購回價公式計算應(yīng)進行交割的資金和質(zhì)押券數(shù)量。
購回價計算公式為：購回價=100元+年收益率×100元×實際占款天數(shù)/365。
本條第二款所稱實際占款天數(shù)，是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際日歷天數(shù)。”
上述修改內(nèi)容自2017年5月22日起實施。2017年5月22日前達成的回購交易到期購回價仍按原公式計算。
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